或许是耶律延禧觉得这僧人言之有理，觉得大宋未必敢收留他，遂改变计划，又转向西逃。
历尽千辛万苦，耶律延禧终于逃到了山金司。
山金司在阴山，因为阴山产金，辽国在此置冶采炼，故名山金司。
耶律延禧来到山金司后将其改为统军司。
两个月后，党项小骨碌部族派人来到山金司请耶律延禧去他们部族中避难——小骨碌部族是党项一个很小的部族，分布在天德军和云中之间，以前一直臣属于辽国。
耶律延禧打算与小骨碌部族首领一起投靠西夏，遂急忙赶往天德军——耶律延禧计划从那里过沙漠，前往西夏。
途中，耶律延禧一行人，忽然又与金兵遭遇。
耶律延禧只能再狼狈而逃。
这次，耶律延禧更狼狈，连马都跑丢了，徒步跑了好几十里。
后来，耶律延禧连帽子都跑没了。
眼见着金兵就要追上来捉到耶律延禧了，他的一个叫张仁贵的部将先一步赶到，然后将他的马给了耶律延禧，耶律延禧这才得以逃脱。
逃脱以后，耶律延禧没有御寒的东西，他的护卫太保萧仲恭将自己的貂裘帽给了耶律延禧。
途中，一行人没粮了，耶律延禧只能吃几棵忠仆给他找到的枣子充饥，渴了，只能吃两把雪解渴。
过了天德军之后，有天晚上，耶律延禧一行来到一个农家借宿，随行人员不敢暴露身份，骗这人家说他们是侦骑。
只可惜，这家人并没有相信耶律延禧他们所说的，他们猜到了耶律延禧的身份，然后哭着跪拜耶律延禧。
耶律延禧藏在这家人家里，居住了数日。
感觉这家人对他很忠心，耶律延禧于是封了这家的男主人为节度使。
随后，耶律延禧继续赶路。
来到小骨碌部族后，耶律延禧立即任命小骨碌部族首领为西南面招讨使、总知军事。
小骨碌部族首领对耶律延禧很尊敬，处处都以全礼对待耶律延禧，一点都不因耶律延禧失国而稍有欠礼之处。
只可惜，耶律延禧到达小骨碌不久，完颜宗翰便又亲率大军杀来。
结果，小骨碌部族被金军屠杀殆尽，耶律延禧后来纳的几个妃嫔以及辽国的所有宗室俱被完颜宗翰擒获，只有耶律延禧一个人逃了出去。
为防耶律延禧再次逃往西夏，完颜宗翰下令，陈兵于云中与西夏边境之上。
与此同时，完颜宗翰又在朔州与武州之境内，每三十里，设置一百名骑兵。
可以说，金军布置了密不通风的战网，用以捕捉耶律延禧。
完颜宗翰又以为，耶律延禧也有可能逃到了大宋，遂遣使来太原对童贯说：“海上元约，不得存天祚，彼此得即杀之，今中国违约招徕之，今又藏匿，我必要也。”
童贯哪里会承认大宋收留了耶律延禧？
而且，事实上，大宋虽然想要收留耶律延禧，可耶律延禧也的确没来大宋。
可完颜宗翰不信，完颜宗翰已经掌握了充足的证据证明，大宋的确是招纳了耶律延禧，他们又遍布天罗地网没有抓到耶律延禧，在这种情况下，耶律延禧最有可能的是逃到了大宋，然后被大宋藏了起来，就像当初大宋藏张觉一样。
不久，完颜宗翰又遣使来太原迫促童贯交出耶律延禧，还说，大宋如果不交出耶律延禧，金国就要发大军来攻打大宋了。
童贯不得已，于是派遣诸将到边境上去搜索。
童贯对派出去的人说：“遇到不是黑眼珠的人（契丹人有中亚血统，不是黑眼珠，是色目人），不用问，直接就杀了，然后将头颅送给金人。”
如此，宋金两国都在追捕耶律延禧。
一一二五年二月的一天，在应州新城（后世山西怀仁）东六十里处的茫茫雪地上，完颜娄室手下一队骑兵正在例行巡逻，忽见东边有一人骑着一匹骏马，手还牵着二匹宝马，往北边奔跑。
骑兵见状，立即打马上前将那人围住，然后喝令那人下马投降。
那人见这次真是逃不掉了，便下马，然后主动说道：“我乃大辽天祚帝耶律延禧是也。”
金人一听，大喜，立即就想将耶律延禧捆了去领赏。
耶律延禧大声道：“你们敢对天子不敬？”
金人哪管耶律延禧是真天子还是假皇帝，直接一脚将耶律延禧踹倒在雪地当中，然后一拥而上将耶律延禧捆了个严严实实的，之后带去找完颜娄室领赏去了。
完颜娄室让认识耶律延禧的人一一辨认耶律延禧是不是天祚帝？
众人看了之后都说是大辽天祚帝耶律延禧无疑。
完颜娄室大喜，立即遣可靠之人将耶律延禧给完颜宗翰送去。
完颜宗翰一直怀疑大宋像藏匿张觉那样，也将耶律延禧藏匿了起来。
现在，耶律延禧已被金军俘获，这件事才不了而了之。
二月三十日，完颜宗翰派人来太原向宣抚司献捷，并请从明年的岁币中预支银绢二十万用以赏军。
在捕捉耶律延禧一事上，大宋有点理亏。
关键是形势逼人强。
因此，童贯便东拼西凑给金人凑了二十万银绢。
如此，耶律延禧一事才算了解。
不久，童贯给赵佶上贺耶律氏灭亡表，拥有二百多年历史的大辽帝国算是彻底亡国了。
西夏太子李仁爱对姥爷耶律延禧的遭遇很同情。
当初，耶律延禧西逃之时，李仁爱闻讯而恸哭，请求他的父皇李乾顺派兵赴援。
西夏的三万援兵后来在宜水被金军打败。
李仁爱为此哭了整整一个月。
后来，得知他的父皇李乾顺决定臣服于金国，并将他外公耶律延禧“请”出西夏，李仁爱极力泣谏。
但李乾顺不听。
李仁爱听说耶律延禧已被押送到上京，郁郁而终，年仅十七岁。
同月，西夏皇后耶律南仙因爱子夭亡而悲，因祖国灭亡而痛，因李乾顺无情而愤，遂绝食而死。
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